問題已解決

風(fēng)險(xiǎn)收益率=貝塔× (組合資產(chǎn)收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率） 貝塔=風(fēng)險(xiǎn)收益率／組合資產(chǎn)收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率 與 貝塔系數(shù)計(jì)算公式=證券的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差÷市場(chǎng)收益的方差 前兩個(gè)公式和第三個(gè)公式有什么區(qū)別呢？

m7669_44268| 提問時(shí)間：2022 04/16 19:46
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
前二個(gè)公式，可以相互轉(zhuǎn)化 第三個(gè)公式，是其貝塔系數(shù)的定義公式，與前公式?jīng)]有必然關(guān)系
2022 04/16 21:17
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~