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這道題的答案，為什么不減去無風(fēng)險收益率率呢 公式里不是要用市場組合收益率-無風(fēng)險收益率嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學(xué)
10%是風(fēng)險收益率
2020 11/20 09:20
燕飛老師 
2020 11/20 09:21
市場組合收益率-無風(fēng)險收益率=風(fēng)險收益率
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無風(fēng)險收益率+1.6*市場組合的風(fēng)險收益率=21%；無風(fēng)險收益率+2.5×市場組合的風(fēng)險收益率=30%計算過程
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風(fēng)險收益率=貝塔× (組合資產(chǎn)收益率-無風(fēng)險收益率）
貝塔=風(fēng)險收益率／組合資產(chǎn)收益率-無風(fēng)險收益率
與
貝塔系數(shù)計算公式=證券的收益與市場收益的協(xié)方差÷市場收益的方差
前兩個公式和第三個公式有什么區(qū)別呢？
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無風(fēng)險收益率和市場組合風(fēng)險收益率怎么求
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老師，市場組合的收益率一定大于無風(fēng)險的收益率嘛？Rm是不是一定大于Rf呀
303
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已知，無風(fēng)險收益率+1.6
x市場組合的風(fēng)險收益率=21%
無風(fēng)險收益率+2.5x市場組合的風(fēng)險收益率=10%. 怎么求出無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率
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