新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
接收最新考試資訊
及備考信息
2015年注會《財務(wù)成本管理》練習(xí)題：風(fēng)險（8.5）
為了方便備戰(zhàn)2015注冊會計師考試的學(xué)員，正保會計網(wǎng)校論壇學(xué)員為大家分享了注冊會計師考試各科目的練習(xí)題，希望對廣大考生有幫助。
單選題
下列有關(guān)風(fēng)險的說法中，不正確的是（?。?。
A、相關(guān)系數(shù)為＋1的資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標準差等于組合中單項資產(chǎn)的標準差的加權(quán)平均數(shù)
B、對于兩種資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合，最小方差組合的標準差有可能小于單項資產(chǎn)的最低標準差
C、按照資本資產(chǎn)定價模型理論，單一證券的系統(tǒng)風(fēng)險可由β系數(shù)來度量，而且其風(fēng)險與收益之間的關(guān)系可由資本市場線來描述
D、投資組合的β系數(shù)等于組合中單項資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
推薦閱讀
相關(guān)資訊
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號