問(wèn)題已解決

老師，這題怎么計(jì)算呀？ 投資者持有一個(gè)股票組合：股票A的預(yù)期收益率是20%，標(biāo)準(zhǔn)差是15%；股票B的預(yù)期收益率是10%，標(biāo)準(zhǔn)差是10%；兩種股票收益率之間的相關(guān)系數(shù)為0.1。如果該投資者平均分配資金，那么投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？

睡不醒| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/02 09:07
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木森老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，投資組合的預(yù)期收益率=20%*0.5+10%*0.5=15%
2024 01/02 09:10
睡不醒
2024 01/02 09:17
標(biāo)準(zhǔn)差怎么算呢？
木森老師
2024 01/02 09:36
你好，投資組合方差=（15%*0.5）^2+(10%*0.5)^2+2*0.1*15%*0.5*10%*0.5=0.008875 投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=0.008875^0.5=0.09=9%
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