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實(shí)務(wù)
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1.假設(shè)有一只股票，其預(yù)期年收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為13%。進(jìn)一步假設(shè)另一只股票的預(yù)期年收益率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%，并且這兩只股票之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)為0.3。如果我們?cè)谶@兩者中各投入等額的資金股票。投資組合的預(yù)期收益是多少?投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是多少?
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你好，組合的收益率＝18%*50%+12%*50%=15%
組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝（（13%*50%）^2+（10%*50%）^2+2*0.3*13%*50%*10%*50%）^（1/2）＝9.31%
2022 05/19 23:01
84785034 
2022 05/19 23:03
老師請(qǐng)問50%是哪里來的呀
Moya老師 
2022 05/19 23:12
題目說的，倒數(shù)第三行，兩者各投入等額的資金股票，即各投入50%
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