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老師好， 金融期權(quán)價值評估 套期保值原理是不是只能求看漲期權(quán)的價值？看跌期權(quán)的價值需要用平價定理來求
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金融期權(quán)價值評估中，套期保值原理不僅可以應(yīng)用于計算看漲期權(quán)的價值，還可以應(yīng)用于計算看跌期權(quán)的價值。具體地，通過套期保值原理，可以計算出看漲期權(quán)的股價上行時到期日價值、套期保值比率及期權(quán)價值。然后，利用看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價定理，可以進一步計算看跌期權(quán)的期權(quán)價值。
04/16 17:12
84784971 
04/16 18:05
所以，套期保值原理計算的還是看漲期權(quán)的價值，二看跌期權(quán)費價值時平價定理計算出來得
楊沛錦老師 
04/16 19:29
是的，同學(xué)，理解正確
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