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問(wèn)題已解決
這個(gè)A選項(xiàng)，如果都投資標(biāo)準(zhǔn)最大的那個(gè)，不就大于加權(quán)平均的了嗎謝謝
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，相關(guān)系數(shù)-1到1，相關(guān)系數(shù)的數(shù)值范圍在-1和+1范圍之間，即-1≤R≤1，R＞0為 正相關(guān)，R＜0為負(fù)相關(guān)
資產(chǎn)組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差不是等于組合中各個(gè)資產(chǎn)的收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值，而應(yīng)考慮資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)。
若相關(guān)系數(shù)小于1，那么說(shuō)明這兩項(xiàng)資產(chǎn)投資組合是可以分散風(fēng)險(xiǎn)的，所以投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)小于各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時(shí)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差才等于各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
您看，只會(huì)小于或等于加權(quán)平均，因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)不會(huì)大于1
2024 03/20 21:25
84785017 
2024 03/20 21:33
這個(gè)題的C，標(biāo)準(zhǔn)差不就大于加權(quán)平均了嗎
廖君老師 
2024 03/20 21:43
您好，他也沒(méi)有大于加權(quán)平均，是等于了最大的那個(gè)
本題假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0，下式的后面一段就是0.開(kāi)根本就是B本身，
組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方
加權(quán)平均值是根據(jù)權(quán)數(shù)的不同進(jìn)行的平均數(shù)的計(jì)算， 這里不是簡(jiǎn)單的相加除2的，也就是這個(gè)加權(quán)平均值也是與相關(guān)相關(guān)系數(shù)有關(guān)
84785017
2024 03/20 21:46
嗯謝謝，選項(xiàng)D那這個(gè)貝塔系數(shù)不是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的嗎
廖君老師
2024 03/20 21:50
您好，是的，D的股票與市場(chǎng)? ? ?是市場(chǎng)、系統(tǒng)、β，沒(méi)有矛盾嘛
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也被稱為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，是指那些對(duì)整個(gè)投資市場(chǎng)產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)
β用于衡量資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小，不能衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。β越大，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大；β越小，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小
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