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問題已解決
老師，就是這個第十題，它那個C選項，組合的變異系數(shù)怎么算呢？它等于標準差除以期望值，但是這個標準差它不就等于組合加權平均的一個標準差嘛，而期望值它也是加權平均得出的期望，所以變異系數(shù)不可以加權平均呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
只有在相關系數(shù)=1的時候，組合標準差才是加權平均計算的。本題沒有給出相關系數(shù)，所以不知道組合標準差是多少
證券組合的標準差不是單個證券標準差的加權平均。證券組合的風險不僅受到各證券風險影響，還受到證券之間相互關系的影響。兩種證券組合的標準差計算公式為：
您看組合標準差的公式中涉及相關系數(shù)，在相關系數(shù)小于1的時候，組合標準差小于組合內(nèi)各證券標準差的加權平均
祝您學習愉快！
07/26 11:05
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