一只股票的貝塔系數(shù)是1.12,期望報(bào)酬率是0.108,一項(xiàng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)目前賺取的報(bào)酬率是0.027 (1)如果一個(gè)由這兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的投資組合的貝塔系數(shù)是0.92,這個(gè)投資組合的權(quán)重是多少? (2)如果一個(gè)由這兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的投資組合的期望報(bào)酬率是0.09,它的貝塔系數(shù)是多少?(3)如果一個(gè)由這兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的投資組合的貝塔系數(shù)是2.24,這個(gè)投資組合權(quán)重是多少。你如何理解這兩項(xiàng)資產(chǎn)的權(quán)重?請(qǐng)解釋。
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2021 06/28 15:35
冉老師
2021 06/28 15:49
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- 投資組合風(fēng)險(xiǎn)是各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù),這句話不對(duì)。那為什么證券資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)等于所有單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)? 10610
- 多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中,正確的有()A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值 971
- X ,Y ,Z三種股票的權(quán)重比例為20% ,40% ,40%。三只股票的貝塔系數(shù)分別為。1.5 1.2 0.9。請(qǐng)計(jì)算投資組合的貝塔值 444
- 為什么證券資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)恒等于1呢? 1779
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