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資產(chǎn)評(píng)估相關(guān)知識(shí)練習(xí)題:資產(chǎn)定價(jià)模型β系數(shù)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:妍乄 2021/05/18 18:08:30 字體:

資產(chǎn)評(píng)估相關(guān)知識(shí)練習(xí)題

多選題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型β系數(shù)的表述中,正確的有( )。

A、β系數(shù)可以為負(fù)數(shù) 

B、β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素 

C、投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單個(gè)證券的β系數(shù)低 

D、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 

E、如果某資產(chǎn)的β<1,則該資產(chǎn)的必要收益率<市場平均收益率 

查看答案解析
【答案】
ADE 
【解析】
證券i的β系數(shù)=證券i與市場組合的協(xié)方差/市場組合的方差,由于“證券i與市場組合的協(xié)方差”可能為負(fù)數(shù),所以,選項(xiàng)A的說法正確;根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的表達(dá)式可知,選項(xiàng)B的說法不正確;由于投資組合的β系數(shù)等于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),所以,選項(xiàng)C的說法不正確;度量一項(xiàng)資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是β系數(shù),由此可知,β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),所以,選項(xiàng)D的說法正確。某資產(chǎn)的必要收益率=Rf+該資產(chǎn)的β系數(shù)×(Rm-Rf),如果β<1,則該資產(chǎn)的必要收益率<Rm,而Rm表示的是市場平均收益率,所以,選項(xiàng)E的說法正確。 

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