問(wèn)題已解決

為什么相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，兩項(xiàng)資產(chǎn)的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，兩項(xiàng)資產(chǎn)的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差小于各單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

jc15970886099| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/24 15:50
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投資組合一部分非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)被分散 兩項(xiàng)資產(chǎn)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=（A12σ12+2r12A1?A2σ1σ2+A22σ22）1/2 當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，則兩項(xiàng)資產(chǎn)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=（A12σ12+2A1?A2σ1σ2+A22σ22）1/2=A1σ1+ A2σ2，也就是兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。 ?從這個(gè)公式可以看出，如果相關(guān)系數(shù)小于1，就能推出投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
2022 10/24 16:17
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