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老師，為什么擴張期權可以用BS模型，延遲期權就不能用bs模型，行權的時間都不確定啊～
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
李老師
金牌答疑老師
職稱：一年內(nèi)通過注會六科，“正保會計網(wǎng)?！豹剬W金獲得者，擁有多年大型上市公司企業(yè)實操經(jīng)驗，擅長將會計理論和實操相結(jié)合，主攻注會會計答疑。
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
擴張期權用bs模型，是因為項目的投資成本是期權執(zhí)行價格，項目的未來營業(yè)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值是期權標的資產(chǎn)的現(xiàn)行價格投資可以理解為行權，放棄是不行權，所以是看漲期權期權是資產(chǎn)現(xiàn)行價格大于執(zhí)行價格，行權項目是未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值大于投資成本，投資，所以項目的投資成本是期權執(zhí)行價格，項目的未來營業(yè)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值是期權標的資產(chǎn)的現(xiàn)行價格;知道了現(xiàn)行價格和執(zhí)行價格，可以代入bs模型計算期權價值
延遲期權，延遲后可以考慮未來各種可能性，適合用二叉樹模型建議您直接記住結(jié)論即可。祝您學習愉快！
07/28 18:25
王國華 
07/29 11:06
老師，可不可以簡單理解為，考試擴張期權就直接用bs模型，延遲期權就直接用二叉樹～其他的不管～
李老師 
07/29 11:06
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
可以的。
祝您學習愉快！
可以的。
祝您學習愉快！
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