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教材實物期權(quán)擴(kuò)張期權(quán)：（6） 無風(fēng)險報酬率為10%。擴(kuò)張期權(quán)與典型的股票期權(quán)類似，可以使用BS模型，其計算結(jié)果如下： S0＝1384.54；X=2000；PV（X）＝1502.63；r_c=10%；σ＝0.35；t＝3： d_1的兩個計算公式算出來答案不一致？請問這是怎么回事呢?老師能幫我看看是哪里弄錯了嗎？
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趙老師
金牌答疑老師
職稱：會計學(xué)碩士，注冊會計師，稅務(wù)師，從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年，能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識運(yùn)用于實際工作，回復(fù)學(xué)員問題一針見血，言簡意賅。
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
本題的執(zhí)行價格現(xiàn)值是按照年復(fù)利計算的，所以需要使用第二個公式計算，不用第一個公式
祝您學(xué)習(xí)愉快！
07/09 18:01
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