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老師，套期保值原理的復(fù)制原理說的是買入一股股票時賣空一股看漲期權(quán)，如當(dāng)前市價50元，執(zhí)行價52.08，在股票上漲時33.33時，股價為66.67，此時為什么股票上行時到期日價值Cu=66.67-52.08=14.59,為什么不是-14.59，14.59不應(yīng)該 是看多頭的價值嗎

yaolunqiong770304| 提問時間：08/31 22:22
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于老師
金牌答疑老師
職稱：會計學(xué)碩士，高級會計師
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：

是的，這里是站在多頭的角度計算的，所以答案是對的

祝您學(xué)習(xí)愉快！

09/01 11:00
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