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折價發(fā)行付息周期延長，債券價值下降為啥不對？不能用名義利率求實際利率的公式帶進(jìn)去數(shù)字求么，算出實際利率，實際利率越高價值越高？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：付息周期越長，付息頻率越小。付息頻率小了，折價債券價值會上升的。祝您學(xué)習(xí)愉快！
06/21 18:06
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在票面利率小于市場利率的情況下，付息周期延長，債券價值下降。這個說法對嗎？
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1.?付息周期延長，會減少實際票面利率與實際市場利率的差額，在債券 折價發(fā)行 的情況下，債券的價值會上升
2.?折價債券（票面利率小于市場利率），期限變長，折現(xiàn)到零時點(diǎn)的本息和的現(xiàn)值就越小，債券價值下降
老師好，幫我看看這兩個結(jié)論，同樣都是折價債券，一個是付息周期，一個是期限，為什么前者會導(dǎo)致價值上升，后者會導(dǎo)致價格下降，有點(diǎn)蒙圈了
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請問
購入債券時，實際利率大于票面利率是折價發(fā)行?
發(fā)行債券時，實際利率大于票面利率是溢價發(fā)行?
對嗎？
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老師好，折價發(fā)行市場利率大于面值，當(dāng)付息周期延長，市場利率不是更加大于面值了嗎？那價值不是更加小于面值了嗎？價值應(yīng)該下降啊
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折價發(fā)行，實際利率>票面利率,債券的期限越長,價值就越低嗎？原理是什么？
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