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1.?付息周期延長，會減少實際票面利率與實際市場利率的差額，在債券 折價發(fā)行 的情況下，債券的價值會上升 2.?折價債券（票面利率小于市場利率），期限變長，折現(xiàn)到零時點的本息和的現(xiàn)值就越小，債券價值下降 老師好，幫我看看這兩個結(jié)論，同樣都是折價債券，一個是付息周期，一個是期限，為什么前者會導(dǎo)致價值上升，后者會導(dǎo)致價格下降，有點蒙圈了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答尊敬的學(xué)員您好，付息頻率加快或者到期時間越長，對于溢價發(fā)行的債券來說，因為票面利率>實際利率，按照票面利率拿到來的利息價值越大，所以價值越大。對于折價發(fā)行的債券來說，因為票面利率<實際利率，按照票面利率拿到來的利息價值越小，所以價值越小。
2022 11/27 17:06
薛薛老師 
2022 11/27 17:08
尊敬的學(xué)員您好，付息頻率加快或者到期時間越長，對于溢價發(fā)行的債券來說，因為票面利率＞實際利率，按照票面利率拿到來的利息價值越大，所以價值越大。對于折價發(fā)行的債券來說，因為票面利率＜實際利率，按照票面利率拿到來的利息價值越小，所以價值越小。
薛薛老師
2022 11/27 17:10
而付息周期延長，就是付息頻率減緩了。對于折價債劵來說，價值就會上升。
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