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問(wèn)題已解決
這道題第三小問(wèn)為什么不要考慮看漲期權(quán)的價(jià)格呢？
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童鞋 你好 很高興為你解答 當(dāng)價(jià)格下跌14元時(shí) 看漲期權(quán)為虛值 不會(huì)被行權(quán) 因此不用考慮
2024 07/16 22:08
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為什么看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格越高，期權(quán)的價(jià)值越?。?
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請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題的時(shí)間是從哪看出來(lái)是四期的呢？看漲期權(quán)價(jià)格這個(gè)表是怎么算出來(lái)的？還有最后一問(wèn)怎么考慮？做題要自己畫(huà)個(gè)表嗎？
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看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的平價(jià)定理：現(xiàn)行股價(jià)-執(zhí)行價(jià)格的折現(xiàn)=看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格，那看漲期權(quán)價(jià)格也是用折現(xiàn)的價(jià)值嗎？
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老師，空頭看漲的凈損益最高為期權(quán)價(jià)格，為什么不是期權(quán)價(jià)格+期權(quán)的成本
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為什么股票的現(xiàn)行價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值=看漲期權(quán)價(jià)格-看跌期權(quán)價(jià)格。這個(gè)公式怎么理解，看漲看跌期權(quán)價(jià)格不都是正數(shù)嗎
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