00:10:00
問題已解決
為什么看漲期權(quán)的執(zhí)行價格越高，期權(quán)的價值越小？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
因?yàn)楦邎?zhí)行價格降低了盈利可能性、減少了內(nèi)在價值和時間價值，以及受到利率和股利預(yù)期的影響
2024 05/07 06:51
閱讀 1206 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 1206
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
為什么無風(fēng)險利率越高，看漲期權(quán)價值越高、看跌期權(quán)價值越低
5431 -
請問“看漲期權(quán)的價值上限是股價”這句話為何是正確的？期權(quán)的價值不是等于期權(quán)凈收入（即：股價—期權(quán)執(zhí)行價格）嗎？看漲期權(quán)的價值上限應(yīng)該是股價—期權(quán)執(zhí)行價格吧？
981
-
第四項(xiàng)，無風(fēng)險利率越高，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價格都越低嗎？
290
-
下列關(guān)于看漲期權(quán)的有關(guān)說法中，正確的是（?。?。
A、看漲期權(quán)可以稱為擇售期權(quán)
B、看漲期權(quán)持有人到期可以不執(zhí)行期權(quán)，到期未執(zhí)行，期權(quán)的價值不變
C、看漲期權(quán)的到期執(zhí)行凈收入，減去期權(quán)費(fèi)，稱為看漲期權(quán)的到期日價值
D、如果購買看漲期權(quán)，在到期日股票價格低于執(zhí)行價格，則期權(quán)沒有價值
1946
-
看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的平價定理：現(xiàn)行股價-執(zhí)行價格的折現(xiàn)=看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格，那看漲期權(quán)價格也是用折現(xiàn)的價值嗎？
256
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
