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B 買入看漲期權(quán)的到期日價(jià)值=max（ST-X，0），買入看跌期權(quán)的到期日價(jià)值=max（X-ST，0），所以看漲期權(quán)價(jià)值與股價(jià)正相關(guān)，看跌期權(quán)價(jià)值與股價(jià)負(fù)相關(guān)。期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利增加，則在除息日后，紅利發(fā)放導(dǎo)致股價(jià)ST降低，從而降低看漲期權(quán)價(jià)值、增加看跌期權(quán)價(jià)值。只有選項(xiàng)B描述正確。