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問(wèn)題已解決
老師，利用套期保值原理計(jì)算出來(lái)的期權(quán)價(jià)值為什么說(shuō)是看漲期權(quán)的價(jià)值？不是期權(quán)的價(jià)值么？
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你好，你看下概念，這個(gè)原理就是基于這個(gè)假設(shè)的，套期保值原理是無(wú)論到期日股票價(jià)格是多少，只要股票與買(mǎi)入的看漲期權(quán)的配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險(xiǎn)完全對(duì)沖，鎖定組合的現(xiàn)金流量，即到期日股價(jià)上行時(shí)的現(xiàn)金流量等于股價(jià)下行時(shí)的現(xiàn)金流量
04/20 19:42
王璐璐老師 
04/20 19:44
加油 等你的好評(píng)哦
84784959 
04/20 19:58
還是有點(diǎn)不明白
王璐璐老師
04/20 21:18
你好，這個(gè)原理就是在看漲期權(quán)的基礎(chǔ)上推理出來(lái)的哈
王璐璐老師
04/20 21:18
所以他算出來(lái)的價(jià)值就是看漲期權(quán)的價(jià)值哈
84784959
04/20 21:25
就是把套期保值原理看成是看漲期權(quán)價(jià)值就行，對(duì)吧
王璐璐老師
04/20 21:29
你好，對(duì)的，就是這個(gè)意思的
王璐璐老師
04/20 21:30
加油 等你的好評(píng)哦
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