問(wèn)題已解決

注會(huì)財(cái)管#請(qǐng)問(wèn)下D選項(xiàng)怎么理解？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/30 14:22
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新新老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，正在為您解答
2023 04/30 14:32
新新老師
2023 04/30 14:45
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最大為單項(xiàng)資產(chǎn)的最大標(biāo)準(zhǔn)差，最小則可能小于單項(xiàng)資產(chǎn)的最小標(biāo)準(zhǔn)差
新新老師
2023 04/30 14:48
投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的影響因素包括投資比重、個(gè)別資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差以及相關(guān)系數(shù)，如果相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，并且相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越強(qiáng)，當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小時(shí)投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差可能會(huì)低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差。
84784992
2023 04/30 14:48
標(biāo)準(zhǔn)差由相關(guān)系數(shù)決定的嘛，現(xiàn)在不是說(shuō)相關(guān)系數(shù)等于0了，然后它也不是足夠小的相關(guān)系數(shù)，所以最小不應(yīng)該等于最小標(biāo)準(zhǔn)差10%嗎？
新新老師
2023 04/30 14:53
您可以參考教材相關(guān)系數(shù)與機(jī)會(huì)集的關(guān)系圖，是一條向左凸出來(lái)的曲線，你算出來(lái)的10%只不過(guò)是全部投資于乙證券的標(biāo)準(zhǔn)差，您看一下，還有向左凸出來(lái)的無(wú)效集呢，這部分比10%小
84784992
2023 04/30 14:59
所以，我的疑問(wèn)應(yīng)該是:相關(guān)系數(shù)=0是不是歸類(lèi)于足夠?。恐挥凶銐蛐〔拍艿陀?/div>
新新老師
2023 04/30 15:13
約等于0 是足夠小啊，只要小于1就是產(chǎn)生了向左凸出的效果，更何況是0
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