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這個B為啥錯啊，我記得貝塔應(yīng)該是協(xié)方差除以市場組合標(biāo)準差啊，協(xié)方差不就是相關(guān)系數(shù)乘以自己的標(biāo)準差嗎，為啥貝塔和相關(guān)系數(shù)無關(guān)啊，題目來源**輕一
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您好！資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)等于資產(chǎn)組合內(nèi)各資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均，因此與組合內(nèi)資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)無關(guān)。
β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險，系統(tǒng)風(fēng)險不受個股的非系統(tǒng)風(fēng)險影響，所以可以加權(quán)平均。
您說的與相關(guān)系數(shù)有關(guān)指的是β的計算公式中有相關(guān)系數(shù)，這只是β的計算方法，不改變β的本質(zhì)（只衡量系統(tǒng)風(fēng)險）
而只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，可以簡化成用加權(quán)平均的方法計算。
2023 01/24 23:03
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