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1月15日,6月份NYSE綜合指數(shù)期貨的價格為98.25,12月份NYSE綜合指數(shù)期貨的價格為96.50,價差為1.75,某投資者預(yù)測股票價格會下跌,于是該投資者預(yù)備做一筆套利交易,并預(yù)備在價差變?yōu)?.25時平倉。要求:為該投資者設(shè)計套利策略,并分析結(jié)果(所需平倉時的價格數(shù)據(jù)自擬)。
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1月15日,6月份NYSE綜合指數(shù)期貨的價格為98.25,12月份NYSE綜合指數(shù)期貨的價格為96.50,價差為1.75,某投資者預(yù)測股票價格會下跌,于是該投資者預(yù)備做一筆套利交易,并預(yù)備在價差變?yōu)?.25時平倉。要求:為該投資者設(shè)計套利策略,并分析結(jié)果(所需平倉時的價格數(shù)據(jù)自擬)。
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