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當相關(guān)系數(shù)足夠小，也就是存在無效集的時候，最小方差組合跟低風險點分離，此時最小最小方差組合風險最小，為什么不能說明報酬最小呢？因為最小方差組合一下都是無效的
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你好，相關(guān)系數(shù)影響風險，即不完全正相關(guān)的資產(chǎn)組合，可以抵消風險，但不會影響組合的報酬率。
當相關(guān)系數(shù)足夠小，存在最小方差組合點時，該點的風險最小，但組合的最低報酬率還是全部資產(chǎn)投資于報酬率最小的資產(chǎn)。因為組合的報酬率等于各單個資產(chǎn)報酬率的加權(quán)平均數(shù)，與相關(guān)系數(shù)無關(guān)。
2022 06/29 19:26
84785019 
2022 06/29 19:45
可以這樣理解嗎? 組合的報酬率是一直不變的 就是低風險點報酬率? ?當相關(guān)系數(shù)不夠小? 低風險低報酬重疊? ?當足夠小的時候? ?就會分離? ?
84785019
2022 06/29 19:47
如果一定要說 最小方差組合是報酬率最小以及風險最小? 那前提得是相關(guān)系數(shù)不夠小
Moya老師 
2022 06/29 19:49
你好，當相關(guān)系數(shù)不足夠小時，也就無所謂最小方差組合點了。此時標準差最小的點和報酬率最小的點重合。你想表達的是不是也是這個意思
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