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甲公司股票當前市價33元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權，每份看漲期權可買入1股股票，每份看跌期權可賣出1股股票，看漲期權每份市場價格5元，看跌期權每份市場價格4元，執(zhí)行價格均為30元，到期日相同，如果到期日股票價格為32元，則拋補性看漲期權的凈損益是（）元。我的解題思路是：買股票收益32-33元=-1元，賣看漲期權收益5元，組合凈收益=4元，但為什么答案是2元，股票收益用執(zhí)行價而不是用到期價呢？
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學員你好，到期日的股價只是判斷是否行權，行權價是協(xié)議約定的價格，不然期權就沒有意義了，比如買入看漲期權，就是認為未來會漲價，損益擁有未來按照一個低的固定價格買入的權利
2022 06/14 07:37
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