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只要兩種證券之間的相關系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數(shù)，怎么理解？

84784987| 提問時間：2021 12/31 09:06
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曉博老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,CPA多科通過,稅務師多科通過
同學你好，我是曉博老師，該問題由我解答
2021 12/31 09:08
曉博老師
2021 12/31 09:11
兩種證券的相關系數(shù)小于1，說明一個證券的價格變動不會直接引發(fā)另一個證券價格的同方向變動，或者影響較小，也就是一起虧錢的概率低，所以投資的話風險相應較小，風險用標準差表示，也就是標準差會變小
曉博老師
2021 12/31 09:11
哪里有問題歡迎留言給我哦，對我的解答感覺可以的話辛苦同學給個好評鼓勵哈??
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