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這兩個(gè)地方的下降幅度到底是比無偏預(yù)期理論大還是比流動(dòng)性溢價(jià)要大呀，哪個(gè)對(duì)呀
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你這里是屬于那個(gè)峰型收益曲線。他的那個(gè)收益率是波動(dòng)的，這個(gè)下降的幅度比預(yù)期理論和流動(dòng)性溢價(jià)都要大。
2021 08/07 21:32
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市場預(yù)期未來短期利率將會(huì)下降，且下降幅度等于流動(dòng)性溢價(jià)，看圖中市場預(yù)期利率由7到6下降了1，可是流動(dòng)溢價(jià)是0.5啊，是我理解錯(cuò)了嗎
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流動(dòng)性溢價(jià)理論，水平收益率曲線，市場未來預(yù)期利率下降，且下降幅度等于流動(dòng)性溢價(jià)。
今年是7%，預(yù)測明年是6%，下降了1%，溢價(jià)率是0.5% 那么((1+7%)*(1+6%))^0.5-1+0.5%=7%，結(jié)果就是水平收益率曲線。 我不明白的是：利率下降了1%，溢價(jià)率0.5%，與下降幅度不匹配，為什么會(huì)是水平收益率曲線呢？
彌補(bǔ)的流動(dòng)性溢價(jià)是怎么算的？如何等于下降的1%的利率
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請(qǐng)問老師，這個(gè)流動(dòng)性溢價(jià)理論，下斜收益率曲線下降是比哪個(gè)更低？講義上哪個(gè)比較是對(duì)的？
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利率的期限結(jié)構(gòu)，流動(dòng)性溢價(jià)理論中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)LRP是固定的值，還是會(huì)隨著期限的增加而增加？
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注會(huì)財(cái)管：老師 長期即期利率是短期預(yù)期利率的無偏估計(jì)。請(qǐng)問什么叫做“無偏估計(jì)”？
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