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兩期二叉樹模型的上行概率咋計(jì)算？？
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上行概率=(1+r-d)/(u-d)
下行概率=(u-1-r)/(u-d)
期權(quán)價格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r)
2021 07/30 10:48
84784961 
2021 07/30 11:30
咋和單期二叉樹一樣
丁天浩老師 
2021 07/30 11:40
如果把單期二叉樹模型的到期時間分割成兩部分，就形成了兩期二叉樹模型。由單期模型向兩期模型的擴(kuò)展，不過是單期模型的兩次應(yīng)用。
84784961
2021 07/30 11:46
為啥多期跟時間周期有關(guān)系，二期就不用考慮周期跟年的關(guān)系呢
丁天浩老師
2021 07/30 11:53
時間較長，跨的年數(shù)較多（一般3年及以上），會考慮年
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