00:10:00
問題已解決
我想知道這個組合的標(biāo)準(zhǔn)差是怎么算來的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好請稍等正在解答中
2021 04/12 16:26
黑眼圈老師 
2021 04/12 16:34
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=（a^2+b^2+2*a*b*r）^(1/2)? （投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式是教材給出的）
其中a=A的投資權(quán)重 *A的標(biāo)準(zhǔn)差
b=B的投資權(quán)重*B的標(biāo)準(zhǔn)差
r=AB的相關(guān)系數(shù)
已第2中投資組合為例，根據(jù)上面的數(shù)據(jù)可以得出：
a^2=(0.8*12%)^2=0.009216
b^2=(0.2*20%)^2=0.0016
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=(0.0092+0.0016+2*0.8*12%*0.2*20%*0.2)^(1/2)=11.11%
黑眼圈老師
2021 04/12 16:34
以上是詳細(xì)的解答過程，滿意的話請給個好評吧，加油。
閱讀 90
描述你的問題，直接向老師提問
324
意見反饋
