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我想知道這個(gè)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是怎么算來的

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84785035| 提问时间：2021 04/12 15:59
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黑眼圈老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好請稍等正在解答中
2021 04/12 16:26
黑眼圈老師
2021 04/12 16:34
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=（a^2+b^2+2*a*b*r）^(1/2)? （投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式是教材給出的） 其中a=A的投資權(quán)重 *A的標(biāo)準(zhǔn)差 b=B的投資權(quán)重*B的標(biāo)準(zhǔn)差 r=AB的相關(guān)系數(shù) 已第2中投資組合為例，根據(jù)上面的數(shù)據(jù)可以得出： a^2=(0.8*12%)^2=0.009216 b^2=(0.2*20%)^2=0.0016 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=(0.0092+0.0016+2*0.8*12%*0.2*20%*0.2)^(1/2)=11.11%
黑眼圈老師
2021 04/12 16:34
以上是詳細(xì)的解答過程，滿意的話請給個(gè)好評吧，加油。
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