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方差反映資產(chǎn)組合的整體風險水平（包含系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險），如何理解方差會影響系統(tǒng)風險呢？

84785024| 提問時間：2021 03/27 22:45
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師,會計學講師
同學，你好 方差衡量各種可能收益與預期收益的偏離程度，衡量全部風險，包含系統(tǒng)和非系統(tǒng)風險。并不是方差影響系統(tǒng)風險，而是方差反應(yīng)的偏離程度本身就是總風險，而總風險包含系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
2021 03/27 22:47
84785024
2021 03/27 23:00
老師，你好 請問如果相關(guān)系數(shù)=—1，這時組合風險（標準差）達到最小值，并且可能是0，如果這時的標準差≠0，那么是否說明存在無法分散的系統(tǒng)風險呢？
文靜老師
2021 03/28 08:40
同學，你好 你的理解正確
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