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請問財(cái)管中第二章中的風(fēng)險(xiǎn)，方差，標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)離差率是衡量所有風(fēng)險(xiǎn)（包括系統(tǒng)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)），資本資產(chǎn)定價(jià)模型是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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同學(xué)，你好
你的理解正確
1.風(fēng)險(xiǎn)是實(shí)際收益與預(yù)期收益的偏離程度，用標(biāo)準(zhǔn)差(方差)、標(biāo)準(zhǔn)差衡量。
2.資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)多種證券投資組合足夠分散掉非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不會被分散，用于衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)大小用β系數(shù)衡量。
2021 01/20 10:05
文靜老師 
2021 01/20 10:06
1.風(fēng)險(xiǎn)是實(shí)際收益與預(yù)期收益的偏離程度，用標(biāo)準(zhǔn)差(方差)、標(biāo)準(zhǔn)離差率衡量。
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