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當相關(guān)系數(shù)=1時，組合標準 差=0.4*0.1+0.6*0.15=0.13 請教下這T如何理解
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您好！既然相關(guān)系數(shù)=1，表示不能分散任何風險，在這個情況下，組合風險為兩單項資產(chǎn)風險加權(quán)平均數(shù)之和即13%，既然組合的標準差10%小于13%，那也就是表明相關(guān)系數(shù)小于1，能夠分散掉部分風險，在假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0，根據(jù)公式算出相關(guān)系數(shù)為0時，組合標準差為9.8%，而實際組合標準差為10%，所以相關(guān)系數(shù)大于0
2019 07/09 17:34
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