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提高信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的穩(wěn)健性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性,從而提高銀行資本比率的可比性
限制內(nèi)部模型方法的使用
在信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中引入市場(chǎng)隱含的風(fēng)險(xiǎn)暴露參數(shù)
引入杠桿率緩沖資本要求
重新校準(zhǔn)資本底線要求
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提高信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的穩(wěn)健性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性,從而提高銀行資本比率的可比性
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在信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中引入市場(chǎng)隱含的風(fēng)險(xiǎn)暴露參數(shù)
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