期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》經(jīng)典試題：熊市套利

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2023/06/19 11:46:43　字體：大小

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多選題

在正向市場(chǎng)上，如果投資者預(yù)期近期合約價(jià)格的（?。m合進(jìn)行熊市套利。

A、下跌幅度小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌幅度

B、上漲幅度小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度

C、上漲幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度

D、下跌幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌幅度

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查熊市套利。當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給過(guò)剩，需求相對(duì)不足時(shí)，一般來(lái)說(shuō)，較近月份的合約價(jià)格下降幅度大于較遠(yuǎn)月份合約價(jià)格的下降幅度，或者較近月份的合約價(jià)格上升幅度小于較遠(yuǎn)合約價(jià)格的上升幅度。無(wú)論是在正向市場(chǎng)還是在反向市場(chǎng)，在這種情況下，賣出較近月份的合約同時(shí)買入較遠(yuǎn)月份的合約進(jìn)行套利，盈利的可能性比較大，這種套利被稱為熊市套利。

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期貨從業(yè)：經(jīng)典試題《期貨法律法規(guī)》（06.13）

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