新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
2011證券從業(yè)《投資分析》第八章第三節(jié)考點(diǎn)
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理VaR方法
一、VaR方法的歷史演變
二、VaR計(jì)算的基本原理及計(jì)算方法
?。ㄒ唬￢aR計(jì)算的基本原理
?。ǘ￢aR的主要計(jì)算方法
1.德爾塔一正態(tài)分布法。
2.歷史模擬法。
3.蒙特卡羅模擬法。
蒙特卡羅模擬法的主要優(yōu)、缺點(diǎn)
三、VaR的應(yīng)用
（一）風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
?。ǘ┗赩aR的資產(chǎn)配置與投資決策
?。ㄈ┗赩aR的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
?。ㄋ模╋L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
四、使用VaR需注意的問題
在使用過程中應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題
[上一頁]
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯：夢(mèng)小晨
推薦閱讀
相關(guān)資訊
機(jī)考模擬系統(tǒng)
24小時(shí)內(nèi)答疑
疑問及時(shí)解決
全真模擬 應(yīng)對(duì)機(jī)考
模擬考場(chǎng)環(huán)境，提前熟悉流程
自動(dòng)判分
系統(tǒng)自動(dòng)批閱顯示得分
限時(shí)免費(fèi)資料
-
報(bào)考指南
-
學(xué)習(xí)計(jì)劃
-
考試大綱
-
高頻考點(diǎn)
-
科目特點(diǎn)及備考建議
-
習(xí)題精選
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)
