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兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同，則由其組成的投資組合
【例題·單項選擇題】如果A、B兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同，則由其組成的投資組合（?。?。
A.不能降低任何風(fēng)險
B.可以分散部分風(fēng)險
C.可以最大限度地抵消風(fēng)險
D.風(fēng)險等于兩只股票風(fēng)險之和
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【正確答案】
A
【答案解析】
如果A、B兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同，則兩支股票之間為完全正相關(guān)的關(guān)系（相關(guān)系數(shù)＝＋1），兩支股票組合的風(fēng)險等于組合內(nèi)兩支股票風(fēng)險的加權(quán)平均值，此時不存在風(fēng)險分散效應(yīng)。
以上為2019年資產(chǎn)評估師考試《資產(chǎn)評估相關(guān)知識》科目練習(xí)題，建議大家看完問題先作答、再查看答案哦！查看更多資產(chǎn)評估師師練習(xí)題>>
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