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【錯題點評】2016年11月10日
A、B兩種證券的相關(guān)系數(shù)為0.4,預(yù)期報酬率分別為12%和16%,標準差分別為20%和30%,在投資組合中A、B兩種證券的投資比例分別為60%和40%,則A、B兩種證券構(gòu)成的證券組合的預(yù)期收益率和標準差分別為()。
A.13.6%和20%
B.13.6%和24%
C.14.4%和30%
D.14.6%和25%
【正確答案】A
【答案解析】本題考查證券組合的風(fēng)險和收益知識點。對于兩種證券形成的投資組合:
投資組合的預(yù)期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%;
投資組合的標準差=(0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)1/2=20%
【教師提示】本題主要考查的是證券組合的預(yù)期收益率和標準差的計算,對于這部分知識教材是有公式的講解的,只是在計算上要求我們?nèi)プ屑毜挠嬎?,否則很容易出錯。需要大家區(qū)分公式中各個字母的含義就可以很容易掌握,大家在進行練習(xí)的時候,一定要注意將公式理解運用。
針對大家在做題過程中出現(xiàn)的問題,可以在網(wǎng)校論壇進行題目的討論,實在不理解的也可以到答疑板提問,最終的目的是讓廣大學(xué)員都能夠打下一個堅實的基礎(chǔ),在考試的時候遇到類似的問題大家可以得分。
注:以上習(xí)題來源于正保會計網(wǎng)校“每日一練——免費在線測試”欄目,網(wǎng)校老師針對學(xué)員每日提交的測試結(jié)果挑選出有代表性的錯題進行點評。
注:本文為正保會計網(wǎng)校原創(chuàng),版權(quán)屬正保會計網(wǎng)校所有,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
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