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假設其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權價值增加的有
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【例題·多選題】（2015年）假設其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權價值增加的有（ ）。
A.執(zhí)行價格提高
B.到期期限延長
C.無風險利率增加
D.股價波動率加大
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【答案】
AD【解析】
看跌期權執(zhí)行時，其收入是執(zhí)行價格與股票價格的差額，執(zhí)行價格越高，看跌期權價值越大，選項A是答案；到期期限與美式期權價值呈同向變化，對歐式期權影響不確定，選項B不是答案；無風險利率越高，執(zhí)行價格的現(xiàn)值越小，減少看跌期權的價值，選項C不是答案；股票價格的波動率越大，股票價格上升或下降的機會越大，期權價值越大，即與期權價值同向變化，選項D是答案。 遠程教育發(fā)展至今，的確百花齊放各有所長，但也魚龍混雜。低價盜版在市面泛濫，但是請相信品牌的力量，你的時間成本遠高于你節(jié)約的那一部分！正保會計網(wǎng)校就意味著會計考培的金招牌！多年底蘊，培養(yǎng)了最優(yōu)秀的師資團隊，為注冊會計師學員量身定制了網(wǎng)絡課，直播課，面授課,VIP簽約特訓課等多種形式不同價位的課程！供您選擇！
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