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注會《財務成本管理》每日一練：BS模型的參數(shù)估計
單選題
現(xiàn)在是2011年3月31日，已知2009年1月1日發(fā)行的面值1000元、期限為3年、票面利率為5%、復利計息、到期一次還本付息的國庫券的價格為1100元，則該國庫券的連續(xù)復利率為（）。
A、3.25%
B、8.86%
C、6.81%
D、10.22%
【正確答案】C
【答案解析】本題考核BS模型的參數(shù)估計。該國庫券的終值＝1000×（1+5%）3＝1157.625（元）
rc＝[ln（F/P）]/t＝[ln（1157.625/1100）]/0.75＝ln（1.0524）/0.75＝0.05107/0.75＝6.81%
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟法》（2014-03-08）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風險管理》（2014-03-08）
正保會計網(wǎng)校
2014-03-08
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