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注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：投資組合
單選題
下列關(guān)于投資組合的說(shuō)法中，不正確的是（ ）。
A、投資組合理論認(rèn)為，若干種證券組成的投資組合，收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)
B、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)是證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
C、兩種證券的協(xié)方差＝它們的相關(guān)系數(shù)×一種證券的標(biāo)準(zhǔn)差×另一種證券的標(biāo)準(zhǔn)差
D、證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差不僅取決于單個(gè)證券的標(biāo)準(zhǔn)差，而且還取決于證券之間的協(xié)方差
【正確答案】B
【答案解析】投資組合理論認(rèn)為，若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但其風(fēng)險(xiǎn)不是這些證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)，投資組合能降低風(fēng)險(xiǎn)，所以選項(xiàng)A的說(shuō)法正確，選項(xiàng)B的說(shuō)法不正確；兩種證券的協(xié)方差＝它們的相關(guān)系數(shù)×一種證券的標(biāo)準(zhǔn)差×另一種證券的標(biāo)準(zhǔn)差，選項(xiàng)C的說(shuō)法正確；從投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式可以看出，證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差不僅取決于單個(gè)證券的標(biāo)準(zhǔn)差，而且還取決于證券之間的協(xié)方差，所以選項(xiàng)D的說(shuō)法正確。
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2013-12-02
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