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2016年注會《財管》每日一練：證券的投資組合（1.7）
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多選題
下列關于兩種證券的投資組合說法中，正確的有（?。?。
A、相關系數(shù)為0.5時，投資組合的“有效邊界與機會集重合”
B、相關系數(shù)為0.2時，曲線上會出現(xiàn)無效集
C、相關系數(shù)為0.5的曲線比相關系數(shù)為0.2的機會集曲線彎曲程度大
D、相關系數(shù)為0.5時，不會出現(xiàn)最小方差組合
【正確答案】AB
【答案解析】證券報酬率的相關系數(shù)越小，機會集曲線就越彎曲，風險分散化越強，因此選項C的說法不正確；最小方差組合是風險最小即組合的方差最小的組合，當相關系數(shù)為0.5時，會出現(xiàn)最小方差組合，即全部投資于方差最小的證券，因此選項D的說法不正確。
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟法》（2016-01-07）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風險管理》（2016-01-07）
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正保會計網(wǎng)校
2016-01-07
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