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《中級金融》2018年易錯題：期權定價理論10.18-10.24
2019年中級經濟師的備考，易錯題和易錯知識點的掌握很重要，大多數(shù)的丟分不是因為題目太難，而是在容易錯的地方栽了跟頭。網校推出每日一練的免費在線測試系統(tǒng)，目的是讓廣大學員在2018年經濟師備考的過程中，通過對經濟師習題的練習，對相應科目的知識尤其是基礎知識做到基本的了解和掌握。正保會計網校的小編整理了每周中級經濟師金融專業(yè)的易錯題，讓各位考生能夠更全面地掌握經濟師重難點，下面就本周題目中大家正確率相對較低的一個題目進行點評——《中級金融》易錯題：期權定價理論。
在期權定價理論中，根據布萊克-斯科爾斯模型，決定歐式看漲期權價格的因素主要有（?。?。
A. 期權的執(zhí)行價格
B. 期權期限
C. 標的資產波動率
D. 無風險利率
E. 現(xiàn)金股利
【正確答案】 ABCD
【答案解析】 本題考查期權定價理論的相關知識。根據布萊克-斯科爾斯模型，決定歐式看漲期權價格的因素主要有：標的資產的初始價格、期權執(zhí)行價格、期權期限、無風險利率以及標的資產的波動率。
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