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中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》易錯(cuò)題：金融期貨的套期保值
要在剛開(kāi)始的學(xué)習(xí)階段，掌握好最基本的知識(shí)，才能夠?qū)σ院蟮膶W(xué)習(xí)和考試打好基礎(chǔ)。下面就本周題目中大家正確率相對(duì)較低的一個(gè)中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》易錯(cuò)題，進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。
【單選題】
某公司打算運(yùn)用3個(gè)月期的S&P500股價(jià)指數(shù)期貨為其價(jià)值500萬(wàn)美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.2，當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格為400，則該公司應(yīng)賣(mài)出的期貨合約的數(shù)量為（ ）。
A、30
B、45
C、50
D、90
查看易錯(cuò)題點(diǎn)評(píng)
【答案】
A【點(diǎn)評(píng)】
本題考查金融期貨的套期保值。注意：S&P500標(biāo)準(zhǔn)普爾500一個(gè)包含500種股票的指數(shù)。所以，一份該期貨合約的價(jià)值為：500×400=20萬(wàn)元。
所以，根據(jù)最佳套期保值需要的期貨數(shù)量為：N＝β×（VS/VF）＝1.2×（500/20）=30份。2021年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試輔導(dǎo)課程熱招，報(bào)考的你趕緊跟著老師的節(jié)奏，趕快行動(dòng)起來(lái)，加入網(wǎng)校和大家一起學(xué)習(xí)吧。>>2021年經(jīng)濟(jì)師課程
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