00:10:00
問(wèn)題已解決
某公司擬進(jìn)行股票投資計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)abc三種股票， 并分別設(shè)計(jì)了甲乙兩種制成組 已知三種股票的貝塔系數(shù)分別為1. 5 1. 0和0 .5 他們?cè)诩资袌?chǎng)組合下的投資比重分別為50% 30%和20% ，乙資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為3. 4% 。同期市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為12%， 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8% 。 計(jì)算乙資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)和必要收益率 老師這題怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
必要報(bào)酬率=?無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%+乙資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為3. 4%=11.4%
乙資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為3. 4%=貝塔系數(shù)*（RM-RF)=貝塔系數(shù)*（12%-8%)=11.4%
這樣只有貝塔系數(shù)一個(gè)未知數(shù)，所以可以求出來(lái)了。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
2022 04/11 10:06
財(cái)管老師 
2022 04/11 10:06
必要報(bào)酬率=?無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%+乙資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為3. 4%=11.4%
乙資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為3. 4%=貝塔系數(shù)*（RM-RF)=貝塔系數(shù)*（12%-8%)=11.4%
這樣只有貝塔系數(shù)一個(gè)未知數(shù)，所以可以求出來(lái)了。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
暖暖 
2022 04/11 10:15
乙資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為3. 4%=貝塔系數(shù)*（RM-RF)
老師，這兩個(gè)怎么會(huì)相等？
財(cái)管老師
2022 04/11 10:18
資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=貝塔系數(shù)*（RM-RF)，這是根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的公式計(jì)算的。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
閱讀 1827
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
3490
意見(jiàn)反饋
