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考慮由兩個風險證券 (r1 ,σ1 ),(r2 ,σ2 ) ，其中 r1 > r2 ,σ1 > σ2 ，相關系數(shù)| P |< 1 組成的資產組合，在不允許賣空的前提下，最小方差資產組合的標準差是?一定比σ2小還是可能等于還是可能大于，還是可能為0？

m390340088| 提問時間：12/10 15:04
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趙老師
金牌答疑老師
職稱：會計學碩士，注冊會計師，稅務師，從事輔導類教學工作近十年，能夠將所學的理論知識運用于實際工作，回復學員問題一針見血，言簡意賅。
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在不允許賣空的情況下，最小方差資產組合的標準差可能比σ2小，也可能等于σ2，但不會大于σ2?？赡転?
祝您學習愉快！
12/10 15:04
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