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為什么rm是9%，而不是rm-rf是9%，rm-rf解釋不是市場組合風險收益率或者平均風險的風險收益率嗎？

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悠悠清溪| 提问时间：04/02 20:16
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小趙老師
金牌答疑老师
职称：會計學碩士，注冊會計師
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：

無風險收益率  Rf 是5%，市場平均風險收益率 Rm是9%。所以，市場風險溢價 (Rm -Rf ) 是4%即9% - 5%。證券組合的貝塔系數(shù) 是通過各個證券的貝塔系數(shù)按照其價值占比加權(quán)計算得到的，

即 = 0.4*1.6 + 0.6*2.3 = 2.02。

因此，證券組合的預期收益率計算如下：
=5% + 2.02*(9% - 5%) 
計算得出= 13.08% 

所以，證券組合的預期收益率是13.08%。
祝您學習愉快！
04/02 20:16
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