问题已解决

1.考慮一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為105元的歐式看漲期權(quán)。已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%,股票價(jià)格在=0時(shí)刻為100元,未來(lái)股票價(jià)格可能將每期上漲或下跌10%,現(xiàn)根據(jù)t=2期的二叉樹(shù)模型:(1)該看漲期權(quán)價(jià)格應(yīng)該是多少?(2)具有相同有效期和執(zhí)行價(jià)格的歐式看跌期權(quán)的價(jià)格又為多少呢?

84785034| 提问时间:2024 12/12 15:57
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 答案看圖片
FAILED
2024 12/12 16:00
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~