00:10:00
問(wèn)題已解決
風(fēng)險(xiǎn)度量的六種方法：最大可能損失、概率值、期望值、波動(dòng)性、在險(xiǎn)值、直觀方法，麻煩解釋一下什么叫在險(xiǎn)值？特別是前三個(gè)“最大可能損失、概率值、期望值”本質(zhì)區(qū)別是什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
在險(xiǎn)值其含義是：在市場(chǎng)正常波動(dòng)下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能損失。更為確切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融資產(chǎn)或證券組合價(jià)值在未來(lái)特定時(shí)期內(nèi)的最大可能損失。
最大可能損失指風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后可能造成的最大損失，企業(yè)一般在無(wú)法判斷發(fā)生概率或無(wú)須判斷概率的時(shí)候，使用最大可能損失作為風(fēng)險(xiǎn)的衡量。
概率值是指風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率或造成損失的概率。在可能的結(jié)果只有好壞、對(duì)錯(cuò)、是否、輸贏、生死等簡(jiǎn)單情況下，常常使用概率值，但是在許多場(chǎng)合使用頻率作為概率值是沒(méi)有意義的，特別是在缺少數(shù)據(jù)或者一次性的決策場(chǎng)合。
期望值通常指的是數(shù)學(xué)期望，即概率加權(quán)平均值。期望值的方法綜合了概率和最大損失兩種方法的優(yōu)勢(shì)。
2024 07/18 09:05
84785000 
2024 07/18 09:43
老師，您解釋的在險(xiǎn)值是不是最大可能損失的意思？
嬋老師 
2024 07/18 09:48
不完全一樣，但是最大可能損失和在險(xiǎn)值都適用于評(píng)估潛在的最大損失
在險(xiǎn)值:指在正常的市場(chǎng)條件下,在給定的時(shí)間段和給定的置信區(qū)間內(nèi),預(yù)期可能發(fā)生的最大損失。
84785000
2024 07/18 09:53
可否理解為在險(xiǎn)值一個(gè)是在區(qū)域內(nèi)損失，一個(gè)是不可估計(jì)的最大可能損失，就是范圍不同？
嬋老師
2024 07/18 10:03
不完全是這樣
最大可能損失關(guān)注的是單一事件的最壞情況，而在險(xiǎn)值則關(guān)注在一定置信度下的未來(lái)潛在損失，兩者雖然都是風(fēng)險(xiǎn)管理的工具，但應(yīng)用場(chǎng)景和計(jì)算方式有所不同。
而且在險(xiǎn)值更傾向于是金融資產(chǎn)， 是在一定概率水平下，金融資產(chǎn)或組合在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的最大可能損失值。它主要用于金融領(lǐng)域，特別是在度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，幫助金融機(jī)構(gòu)理解和控制潛在的風(fēng)險(xiǎn)。?
閱讀 246
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
289
意見(jiàn)反饋
