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例:假設(shè)某公司計劃在3個月后借入一筆為期6個月的1000萬美元的債務(wù)。由于擔(dān)心3個月后市場利率會上升,因此公司賣出一份名義本金為1000萬美元的利率期貨。 假設(shè)現(xiàn)在3個月年利率為5.6%,6個月年利率為6%,9個月年利率為6.4%,請計算無套利均衡時,該利率期貨中的遠期利率是多少?

84785019| 提问时间:2024 04/08 16:18
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敏敏老師.
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
們要計算一個無套利均衡下的遠期利率,基于給定的不同期限的年利率。 公司計劃在3個月后借入一筆為期6個月的1000萬美元的債務(wù),并賣出一份名義本金為1000萬美元的利率期貨以規(guī)避利率上升的風(fēng)險。 假設(shè)現(xiàn)在3個月年利率為5.6%,6個月年利率為6%,9個月年利率為6.4%。 無套利均衡下的遠期利率 F 可以通過以下公式計算: (1 + r_3m) × (1 + F)^(6m/12m) = (1 + r_9m) 這里,r_3m 是3個月的年利率,r_9m 是9個月的年利率,F(xiàn) 是我們要求的遠期利率(6個月后的年利率)。 從題目條件可知,r_3m=5.6%(轉(zhuǎn)化為小數(shù)形式為0.056),r_9m=6.4%(轉(zhuǎn)化為小數(shù)形式為0.064),代入公式進行計算。 計算結(jié)果為:1.52%。 所以,無套利均衡時,該利率期貨中的遠期利率是 1.52%。
2024 04/08 16:35
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