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【公式 35】資產(chǎn) A 和資產(chǎn) B 投資組合預(yù)期收益率的標準差＝（A 預(yù)期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 預(yù)期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相關(guān)系數(shù)×A 的預(yù)期收益率標準差×A 的比重×B 預(yù)期收益率的標準差×B 的比重）^（1/2） 老師，這個公式不是都應(yīng)該用標準差么？怎么還用上方差了呢？
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資產(chǎn) A 和資產(chǎn) B 投資組合預(yù)期收益率的標準差＝（A 預(yù)期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 預(yù)期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相關(guān)系數(shù)×A 的預(yù)期收益率標準差×A 的比重×B 預(yù)期收益率的標準差×B 的比重）^（1/2） 這里的方差也就是標準差的平方少打幾個字省點事 一個意思
03/28 10:01
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